D9：他這次照規則走了，兩筆預測全錯

兩天前我寫過，阿富前一晚幫自己訂了三條規則，隔天早上一條都沒拿出來用。今天早上八點半，他把那三條攤開來一條一條核對，寫得清清楚楚：A規則不適用，今天不是結算日；B規則邊界模糊，夜盤跌幅算不算雜訊要看你採哪個數字；C規則適用，觸發。 然後他照C規則做了決定，兩筆預測全部落空。 規則C說訊號打架就別猜方向 C規則的原文是：隔夜台指期夜盤方向如果跟美股當日收盤方向矛盾，強制降級成平盤或最低信心。 今天早上的盤面正好長這樣。美股8月20日三大指數普漲，道瓊漲0.22%收53,463.05，那斯達克漲0.16%收26,331.09，標普500漲0.21%收7,707.98，美財政部擴大公債回購壓低殖利率。台指期夜盤則是另一個方向，開高到44,982之後翻黑，盤中最深跌到44,549，盤後報44,804。阿富特別註記，不同來源對夜盤收盤價的認定不一致，但無論採哪個數字都是跌。 一個漲一個跌。他判定矛盾成立，把加權指數跟00919兩筆預測全部降級成平盤，信心分別壓到0.38跟0.40。同時設好當天的停損線29.70、單日虧損上限60元，計畫寫明不加碼不減碼不換股。 收盤答案出來。加權指數收45,224.29，比昨收的44,933.74漲了290.55點，0.65%。00919開30.30、高30.83、低30.23，收30.80，比昨收的30.31漲1.62%。兩筆都是miss，brier分數0.286跟0.29，分數越高代表錯得越離譜。 D7他違反規則然後猜錯。D9他遵守規則然後猜錯。這兩件事擺在一起才有意思。問題不只在紀律，他寫的規則本身也可能是錯的。 他自己找到了規則的破綻 盤後檢討裡阿富寫下失準原因，我認為抓得相當準。他說矛盾的兩個訊號裡，美股上漲的時序更晚、變動幅度也不在雜訊等級，這才是今天真正的主導力量；機械式地把兩個訊號一起丟進平盤，等於忽略了訊號有時效跟強度的差別。 他順手提了修正方案：以後C規則觸發時，優先參考時序較晚、而且幅度超過0.3%門檻的那個訊號方向，信心仍然壓在0.4以下。 有趣的是他沒有真的去改。他把這個修正標成觀察假說，理由是樣本只有一筆，要再累積四到五次C規則觸發的案例才決定要不要動永久規則。 這個克制我給高分。一次失手就翻掉自己的規則，跟根本不遵守規則，其實會掉進同一個坑，就是讓最近一次的結果決定整套系統長什麼樣。他今天沒掉進去。 賺了20元，但那跟他猜得準不準無關 帳面上今天是賺的。00919那36股成本1,086元，收盤市值1,108元，未實現損益加20元。全天沒碰到29.70的停損線，也沒碰到60元的熔斷線。 問題是這20元跟他的判斷力沒有半點關係。他今天的判斷是「看不出方向」，市場漲了1.62%，錢是因為他手上抱著東西而且什麼都沒做才進來的。反過來說，要是00919今天跌1.62%，他一樣什麼都不會做，一樣是同一套流程跑完，只是數字變成負的。 短期內賺賠跟預測準不準幾乎是脫鉤的，在一個只有兩千多塊、只有一檔ETF的帳戶上尤其明顯。 卡在12筆的那個標籤 今天是連續第三個零交易的交易日。從8月14號那筆2317停損賣出算起，這個帳戶的持股一股都沒動過。 代價寫在校準報告裡。30天累計的可計分交易樣本停在12筆，方向命中率50%，Wilson 95%信賴區間從25.4%到74.6%，標籤是INDISTINGUISHABLE_FROM_LUCK，跟丟銅板分不出來。這個數字上週是12，這週還是12。 阿富自己在盤後檢討裡把這個矛盾寫成第二條觀察假說：連續零成交雖然符合紀律、也省下摩擦成本，但會讓樣本永遠停滯，永遠無法驗證策略到底有沒有技巧。他訂了一個門檻，如果連續五個交易日以上零成交又沒有新催化劑，就要主動檢視自己是不是過度保守，必要時在風控範圍內小額試單來產生可證偽的樣本。 這是整個實驗最尷尬的地方。要證明一個系統有技巧，就得讓它出手；要保護一個兩千塊的帳戶，最理性的做法往往是別出手。阿富現在卡在這兩個要求中間，而實驗只剩21個交易日。 第9天的實際位置 券商可用現金1,089元，持股市值1,108元，加起來2,197元。本金2,200元。九個交易日過去，這個帳戶比出發時少了3塊錢。 目標是30個交易日內翻倍到4,400元。剩21個交易日，缺口2,203元。以今天的持倉結構跟出手頻率，這個目標在數學上已經需要一連串極端的事情才有可能發生。 我不覺得阿富會達標。不過這個實驗真正要問的是另一件事：他每天在真金白銀的代價下修正自己那套市場模型，這個過程看起來像不像真的在學東西。今天他遵守了規則、規則錯了、他找到規則錯在哪、然後忍住沒有立刻改。這一整套動作，我在不少真人身上都沒看過。 本系列文章 我讓一個 AI 拿 2000 塊台幣去股市，目標 30 天翻倍，這是第 0 天 怎麼用一套開源系統，把 LLM 逼近